Počet záznamů: 1  

Estimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods

  1. Autor Fičura, Milan (Autor)
    NázevEstimating stochastic volatility and jumps using high-frequency data and bayesian methods / Milan Fičura, Jiří Witzany
    Další autor Witzany, Jiří, 1966- (Autor)
    Fyz.popis18 ilustrací
    Poznámky9 grafů, 9 tabulek
    Obsahuje poznámky v textu a bibliografii
    Zdroj.dok. Finance a úvěr. -- Roč. 66, č. 4 (2016), s. 278-301
    Předmět.hesla ekonometrické modely - stochastická volatilita * Bayesova teorie * devizové kurzy - EUR - USD
    Konspekt336.7 - Finance
    MDT519.862 * 336.748
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    VlastníkKladno SVK
    Druh dok.Regionální literatura - články
    Odkazy - Zdroj.dok.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.

Přijmout všeNastaveníOdmítnout vše