Počet záznamů: 1  

Nonparametric verification of GARCH-class models for selected Polish exchange rates and stock indices

  1. Autor Fiszeder, Piotr (Autor)
    NázevNonparametric verification of GARCH-class models for selected Polish exchange rates and stock indices / Piotr Fiszeder, Witold Orzeszko
    Další autor Orzeszko, Witold (Autor)
    Fyz.popis1 příloha
    PoznámkyObsahuje poznámky v textu a reference
    Zdroj.dok. Finance a úvěr. -- Roč. 62, č. 5 (2012), s. 430-449
    Předmět.hesla devizové kurzy - směnné kurzy * burzovní indexy - akcie * neparametrické metody - testy - BDS * ekonometrické modely - iid property - GARCH
    Polsko
    Konspekt336.7 - Finance
    MDT336.748 * 336.763.2:311.141 * 519.234 * 519.862 * (438)
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    VlastníkKladno SVK
    Druh dok.Regionální literatura - články
    Odkazy - Zdroj.dok.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.

Přijmout všeNastaveníOdmítnout vše