Počet záznamů: 1  

Does index arbitrage distort the market reaction to shocks?

  1. SYS1314675
    LBL
      
    01886nam^a2200493^i^4500
    003
      
    CZ-KlSVK
    005
      
    20220208183145.0
    007
      
    ta
    008
      
    200629s2019^^^^xr^a^^^f^^^^^^000^0^eng^d
    015
      
    $a cnb003174216
    020
      
    $a 978-80-7343-458-8 $q (Univerzita Karlova, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium ; $q brožováno)
    020
      
    $a 978-80-7344-515-7 $q (Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. ; $q brožováno) : $c Kč 200.00
    035
      
    $a (OCoLC)1200256147
    040
      
    $a ABA001 $b cze $d KLG001 $e rda
    041
    0-
    $a eng $b cze $b eng
    072
    -7
    $a 336.7 $x Finance $2 Konspekt $9 4
    080
      
    $a 336.76 $2 MRF
    080
      
    $a 519.86/.87 $2 MRF
    080
      
    $a (048.8) $2 MRF
    100
    1-
    $7 kl_us_auth*0409486 $a Anatol‘jev, Stanislav Anatol‘jevič, $d 1969- $4 aut
    245
    10
    $a Does index arbitrage distort the market reaction to shocks? / $c Stanislav Anatolyev, Sergei Seleznev, Veronika Selezneva
    264
    -1
    $a Prague : $b CERGE-EI, $c 2019
    300
      
    $a 47 stran : $b ilustrace ; $c 21 cm
    336
      
    $a text $b txt $2 rdacontent
    337
      
    $a bez média $b n $2 rdamedia
    338
      
    $a svazek $b nc $2 rdacarrier
    490
    1-
    $a Working paper series, $x 1211-3298 ; $v 651
    504
      
    $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
    546
      
    $a České a anglické resumé
    650
    07
    $7 kl_us_auth*h0000641 $a kapitálové trhy $2 czenas
    650
    07
    $7 kl_us_auth*h0008109 $a modelování a simulace $2 czenas
    655
    -7
    $7 kl_us_auth*u0003029 $a studie $2 czenas
    700
    1-
    $7 kl_us_auth*0389670 $a Seleznev, Sergei $4 aut
    700
    1-
    $7 kl_us_auth*0389671 $a Selezneva, Veronika $4 aut
    830
    -0
    $7 kl_us_auth*u0004326 $a Working paper series (CERGE-EI)
    910
      
    $a KLG001

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.