Počet záznamů: 1  

Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model

  1. Autor Czapkiewicz, Anna (Autor)
    NázevGrouping stock markets with time-varying copula-GARCH model / Anna Czapkiewicz, Paweł Majdosz
    Další autor Majdosz, Paweł (Autor)
    Fyz.popis4 ilustrace
    Poznámky1 tabulka, 3 grafy
    Obsahuje poznámky v textu a reference
    Zdroj.dok. Finance a úvěr. -- Roč. 64, č. 2 (2014), s. 144-159
    Předmět.hesla kapitálové trhy - akciové trhy - akciové indexy * ekonometrické modely - GARCH
    Konspekt336.7 - Finance
    MDT336.76 * 519.862
    Země vyd.Česko
    Jazyk dok.angličtina
    VlastníkKladno SVK
    Druh dok.Regionální literatura - články
    Odkazy - Zdroj.dok.
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.

Přijmout všeNastaveníOdmítnout vše