Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 5  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kl_us_auth 0350544 xcla^"

  1. 1.Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors

    Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors / Petr Gapko, Martin Šmíd .  Finance a úvěr.Roč. 62, č. 2 (2012), s. 125-140.  
    článek

  2. 2.DEA-risk efficiency and stochastic dominance efficiency of stock indices

    DEA-risk efficiency and stochastic dominance efficiency of stock indices / Martin Branda, Miloš Kopa .  Finance a úvěr.Roč. 62, č. 2 (2012), s. 106-124.  
    článek

  3. 3.Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model

    Market application of the fuzzy-stochastic approach in the heston option pricing model / Gianna Figà-Talamanca, Maria Letizia Guerra, Luciano Stefanini .  Finance a úvěr.Roč. 62, č. 2 (2012), s. 162-179.  
    článek

  4. 4.International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions

    International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions / Aleš Kresta, Tomáš Tichý .  Finance a úvěr.Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161.  
    článek

  5. 5.Independent spike models: estimation and validation

    Independent spike models: estimation and validation / Fredrik Regland, Erik Lindström .  Finance a úvěr.Roč. 62, č. 2 (2012), s. 180-196.  
    článek


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.

Přijmout všeNastaveníOdmítnout vše